En 1856, un jeune Camilo Castilla a fondé une cave pour produire des vins doux après son fond rugueux dans le vin de Bordeaux. Après ses études en France, il a travaillé en Andalousie jusqu'à ce qu'il réalise que la variété de grains Moscatel souvent le mieux adapté à deCorella, région de Navarre, où il a fondé la cave.
Don Camilo Castilla aimait deux choses: le roman de peintures Montecristo et Goya. Montecristo est la ligne de vins secs et doux Goya; de là vient le nom de Capricho de Goya, le jetant sur le marché sur le 250e anniversaire de la naissance de Goya (1746). Et comme son nom l'indique, se réfère aux gravures du peintre.